On considère \(Z=(X_1,\dots,X_n)\), où \((X_i)\) est définie par la récursion : $$X_i=\phi X_{i+1}+\xi_i\quad\text{ avec }\quad i\in[\![1,n]\!],X_0=0$$ et \((\xi_1,\dots,\xi_n)\) sont des v.a.i.i.d de loi \(\mathcal N(0,\sigma^2)\) et \(\phi\in{\Bbb R}\).
Ecrire le modèle statistique de \(Z\).

L'univers, la tribu et l'espace des paramètres sont faciles, reste à déterminer les lois de probabilité.

Pour cela, il faut passer par les Loi conditionnelles.